Sistema de negociação mais simples


O Almanaque do Mercado de Valores do Reino Unido.


Análise de sazonalidade e estudos de anomalias de mercado para dar-lhe uma vantagem no próximo ano.


Pós-navegação.


O sistema de negociação mais simples do mundo.


Aqui está o sistema:


No final de cada mês,


se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% no mercado se o índice estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.


Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima da média móvel simples de 10 meses, então,


a carteira se desloca para o mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs (estes serão o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas espalhadas podem ser usados), ou nada deve ser feito se o portfólio estiver pronto em o mercado.


Por outro lado, se, no final de um mês, o FTSE 100 estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses, então o portfólio vende os ETF e se move 100% para o caixa; se já estiver em dinheiro, nada é feito.


[NB. OK, é possível que este não seja o sistema de comércio mais simples imaginável, mas, além de comprar e segurar, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples que esse!


O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamante indicam as decisões tomadas no final de cada mês, seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).


Em primeiro lugar, pode-se notar que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendências elevadas e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu.


Este sistema de comércio é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:


Se o sistema comercial pode ser aplicado de forma lucrativa ao índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou uma média móvel de 5 meses ou 15 meses produzirá resultados superiores)?


Terminologia: usaremos SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, da SMATS (4) para SMATS (16).


Análise de desempenho.


Primeiro, vamos analisar a rentabilidade global da SMATS.


Rentabilidade.


O gráfico a seguir traça os valores das carteiras SMATS para as 14 médias móveis simples diferentes (ou seja, de 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (isto é, o valor de um portfólio FTSE 100 de compra e manutenção). Todos os valores foram re-baseados para começar em 100.


No final do período de 20 anos, todas as carteiras da SMATS haviam desempenhado o FTSE 100 & # 8211; exceto SMATS (5). No final do período, SMATS (10) teve o valor mais alto; embora se possa ver que não foi consistentemente o mais lucrativo ao longo de todo o período. Nos primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS subavaliaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fossem lançadas dentro e fora do mercado.


O quadro a seguir resume os valores finais do portfólio em 2018 após o início do sistema comercial a partir de 1995.


Em 2018, o portfólio de STATS (10) apresentou o maior valor de todas as carteiras em 269; O FTSE 100 compra e mantém o portfólio com um valor de 199.


Nós analisamos a rentabilidade, permitindo agora considerar o risco incorrido por cada carteira. Nós usaremos a volatilidade como um proxy (razoavelmente padrão) para o risco.


O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.


Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras da SMATS foi menor devido ao fato de serem em dinheiro por parte do tempo; amplamente sua volatilidade aumentou à medida que o parâmetro do mês em média móvel aumentou.


O Sharpe Ratio combina retorno com volatilidade para fornecer uma medida comparativa de rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo da relação é responder às questões da forma: a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia?


O gráfico a seguir traça a Relação de Sharpe para as 14 carteiras. (O benchmark para o cálculo de Ratio de Sharpe foi o índice FTSE 100).


O SMATS (10) apresentou o melhor (Sharp Ratio), embora muito atrás estavam SMATS (14) e SMATS (15).


Max Drawdown.


Maximum Drawdown descreve a perda máxima de uma carteira sofrida por um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, SMATS (10) teve um valor máximo de retirada de 22,8%. Isso significa que durante o período de teste de 20 anos, o portfólio era no máximo 22,8% abaixo da água (de um alto anterior).


Francamente, o drawdown máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), uma vez que as cobranças incorrem em perdas realizadas, uma vez que as margens devem ser pagas. Em contrapartida, no caso de ações não alavancadas ou ETFs, as cobranças incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas ainda podem ser desconfortáveis ​​e podem ter um grande impacto psicológico adverso no investidor ou comerciante.


O gráfico a seguir mostra os valores máximos de retirada para as 14 carteiras SMATS e o índice FTSE 100.


Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma média relativa. As melhores carteiras (ou seja, as que apresentaram redução máxima) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).


Freqüência comercial.


O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano para cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) negociou 36 vezes, o que representa uma média de 1,7 vezes por ano.


Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o comprimento do parâmetro do mês médio móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas começam a ganhar menos com médias móveis mais longas.


Os valores de rentabilidade acima não incluíram custos de transação, mas com os sistemas com uma média de menos de 2 transações por ano, os custos de transação não seriam significativos.


Resumo da análise.


A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com o verde sendo o melhor valor até o vermelho sendo o pior para cada análise.


Conclusão.


Este simples sistema móvel de negociação móvel funcionou para o FTSE 100 (ou seja, realizou o índice FTSE 100) durante o período de 20 anos. O portfólio de melhor desempenho era, de fato, SMATS (10), ou seja, a negociação usando a média móvel simples de 10 meses. Tinha a maior rentabilidade absoluta e também o Ratio Sharpe mais alto. Após SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido de SMATS (15).


Comentários estão fechados.


Almanaque 2018.


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Nuvem de tag de almanaque.


Uma publicação da Harriman House.


HARRIMAN HOUSE LTD.


18 College Street, Petersfield, Hampshire GU31 4AD.


O sistema de negociação mais simples já planejado.


E eu aposto que superou 99% de todos os comerciantes nos últimos 2 anos.


Anualizado, nos últimos 2 anos, o sistema retornou 47,33%


Aqui estão as regras:


1. Se o fechamento estiver abaixo da média móvel de 2 dias, compre o SPY.


2. Se o fechamento estiver acima da média móvel de 2 dias, vender a posição longa e vender-curto o SPY.


Abaixo está a curva de equidade. O primeiro comércio foi em 1/05/07.


E aqui estão todas as estatísticas comerciais. Suponha US $ 10.000 no patrimônio inicial com lucros líquidos adicionados a cada comércio (os ganhos são compostos). Comissões de .01 / share estão incluídas.


Não estou recomendando isso como um sistema viável. Em vez disso, acho que é um bom trabalho detalhando o tipo de condições de mercado que experimentamos nos últimos 2 anos. Além disso, acho que pode ter algumas implicações importantes para o futuro, em relação ao que devemos esperar em termos de mudanças nas condições do mercado.


Especificamente, como o mercado pode obter mais retorno de curto prazo? A única maneira que eu posso ver pode tornar-se mais curto prazo é se ele se reduz de uma base diária para um período de tempo ainda menor. E quanto a uma média móvel baseada em barras horárias? Poderia certamente vacilar em torno de uma média móvel de 2 horas.


Em vez disso, acredito que, em algum momento do ano passado, veremos que a reversão média extrema de curto prazo começa a falhar e o ressurgimento de condições de tendência a curto prazo. Com base nesta teoria, as estratégias médias de reversão média média terão de ser construídas em torno de médias móveis mais longas. Da mesma forma, o impulso de curto prazo e talvez até as estratégias de fuga podem começar a ser realizadas, mais uma vez.


O que isso poderia parecer é a observação de breakouts para retroceder para o 10DMA, antes de comprar (lembre-se o quão bem o 20DMA costumava trabalhar para comprar retrocessos?).


Certamente, essas condições voláteis e de reversão média podem permanecer por muito tempo. Mas quando o 2DMA otimiza como a melhor média móvel para usar para comprar e vender crossovers de preços, nos últimos 2 anos, parece que as condições não podem ser detalhadas muito mais.


Eu também estou incluindo um tiro de alguns dos negócios recentes que o sistema teria tomado. O 2DMA está incluído. LE = Entrada Longa e SE = Entrada Curta.


Sinta-se livre para deixar qualquer opinião sobre as implicações deste estudo na seção de comentários.


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Backtesting SPY 10/100 System.


Mais pensando em fatores.


30 de janeiro de 2018.


Três maiores fecham em linha: Bulls Beware.


24 comentários.


para esta próxima segunda-feira,


Estamos abaixo dos 2 DMA, tão curtos SPY?


Ohanes, este sistema como os sistemas MR faz, são contrários, de modo que o preço cai, você compra e, à medida que o preço aumenta, você vende.


Atual, o sistema é longo, o SPY, porque na quinta-feira 29 ficou muito perto do preço fechado abaixo do 2DMA. O sistema também fechou uma venda curta não lucrativa.


Então, uma vez que estamos abaixo do 2DMA, você compraria o SPY.


Bom artigo, obrigado.


Grande trabalho Wood e aqui é uma confirmação.


Eu dei uma olhada no SPY vs 200MDA e descobriu que março de 2003 foi quando começou a última corrida de mini-touro, que terminou em novembro de 2007, de modo que foi o intervalo de testes.


Eu estabeleci um pool de 100 Sistemas de Algoritmos Genéticos com os 10% superiores somente permitidos para cruzar a raça.


Este sistema foi descoberto pela primeira vez na 2ª geração, no entanto, houve várias variações viáveis ​​dentro de 1 desvio padrão desse sistema.


Data de início: 1º de março de 2003.


Data final: 31 de dezembro de 2007.


Patrimônio inicial: US $ 10.000.


Taxa de ida e volta: US $ 40.


Regra de Compra: Compre o SPY no próximo aberto depois que ele se cierra abaixo do DMA 72.


Regra de venda: venda SPY no próximo aberto depois de fechar acima do 27 DMA.


Retorno sobre o capital: 30,03%


Eu dou o sistema do Palindrome72.


Você ainda está usando Tradestation / Stockfetcher para backtesting? Pergunto porque parece que você está fazendo este teste usando o Excel e, se assim for, você criou todas as fórmulas você mesmo ou utilizou uma planilha preexistente? Estou levando em consideração o seu comentário sobre ver se você pode encontrar se as estratégias existentes não funcionam mais, caminhando por uma estratégia específica que tem funcionado bem recentemente (últimos 5 anos IE RSI (2)) em incrementos de tempo menores (1 ano & # 8211; a 6 meses) e ver se os retornos estão ficando menores devido à mudança das condições do mercado.


Cuervo, esse período foi caracterizado por uma possível quantidade de volatilidade artificialmente baixa. Teria sentido que o preço tendesse a se manifestar. Você está ficando bem com essas coisas da GA. Eu gostaria de ver você jogar com RSI2 e volume.


Tyler, principalmente Tradestation, mas meu parceiro está re-fazendo todos os nossos & # 8220; segredo & # 8221; lol estratégias no Traders Studio. É mais poderoso e permite testes de nível de portfólio. Tudo o que você vê feito aqui é Tradestation e excel.


Ainda tenho encontrado uma boa maneira de exportar o resumo do Tradestation para o blog. Em vez disso, eu copi / colo-o no Excel. Então faço parecer perfeito. Gosto de coisas para parecer purty.


Quanto a avaliar se um sistema ainda está funcionando ou está começando a quebrar, considere comparar a porcentagem esperada de ganhos / perdas versus ganhos / perdas reais sobre n trades. Eu gosto do que você está fazendo, dividindo-o em pequenos prazos.


Todos os sistemas irão superar e apresentar um desempenho inferior à sua expectativa de vida total. No entanto, como discernir um período de baixo desempenho normal de um período em que o sistema começa a deixar de trabalhar?


Basta desenhá-lo em uma folha de papel de pergaminho e jogar um molho de churrasco sobre ele. Wallah! Purty.


Fly, ultimamente, eu tenho jurado pelo molho de mosto de melinho de Johnny Fleeman. Maldita seja, isso é bom. Além disso, o amarelo parece bom em pergaminho.


No entanto, como discernir um período de baixo desempenho normal de um período em que o sistema começa a deixar de trabalhar?


Sim, a pergunta está bem.


No entanto, como discernir um período de normal durante a execução de um período em que o sistema começa a deixar de funcionar?


No nível mais básico eu uso isso para avaliar o tamanho da posição. Digamos que usamos um sistema que tem & gt; 80% vencedores com base em resultados históricos durante um período de tempo (5 anos). E então eu começo a notar que minhas vitórias não estão no nível de 80%, especialmente com base no número de perdas consecutivas I & # 8217; incorridas. Eu comecei a reduzir o tamanho da minha posição como eu vi a maioria das pessoas TA recomendam e começam a reavaliar minhas estratégias para entender se o mercado está experimentando mudanças nas condições.


No entanto, eu realmente gosto de juntar uma visualização com base em cronogramas usando o Excel porque eu não posso obter os mesmos resultados do Stockfetcher.


Eu ainda estou usando um teste de ChiSquare para relevância, no entanto, eu tive que apertá-lo e # 8211; quando fica & # 8220; quase significativo & # 8221; É hora de o sistema parar de ser usado.


Não é à prova de balas e # 8211; Eu vi algumas estratégias desenvolvidas da GA ser bem sucedidas em 60% do tempo e nunca ir mais alto em termos de & # 8216; significado & # 8217 ;.


Resultado interessante e # 8211; Eu corri o mesmo e consegui uma troca em 1/3/07. Eu assumo que você também está comprando / vendendo / shorting / covering no mesmo dia que o sinal?


Damian, sim, eu não era muito cuidadoso com o período de lookback. Se eu ajustar o lookback por alguns dias, eu poderia ter incluído esse comércio no 3º.


Sim, o sistema está no mercado o tempo todo, um está comprando / cobrindo a venda / shorting no mesmo dia que o sinal.


Este sistema está comprando o fim do dia, o sinal é atingido ou início do próximo dia após o sinal ser dado?


B-rad, o sistema está comprando no final do dia. Um teria que ter uma ordem de mercado para obter o preço. Ou, um teria que comprar os fundos do final do dia, como os produtos profundos.


Pontuação de Chi atual 4.


Era até 8 em um ponto.


Posso enviar-lhe um workup se você estiver interessado.


E seu ponto é & # 8230;


& # 8230; seu ponto pode ser que o sistema lucrativo idéias ou maneiras de olhar para o mercado não precisa ser complexo. Simplicidade é muitas vezes ignorada pelos comerciantes. O uso simples de Stan Weinstein do 30 MA semanal ainda funciona (para mim) mesmo neste mercado de merda.


Boa pesquisa Woodshedder.


Obrigado por outra ótima publicação!


Pergunta do novato: já que o testou e este sistema tem uma taxa de retorno bastante surpreendente, por que não devo começar a comercializá-lo imediatamente? (Se a preocupação é que só funcionou nas condições de mercado dos últimos anos e pode começar a quebrar, então não é a grande taxa de retorno que vale a pena tentar por um tempo até que comece a falhar para vários negócios em um linha, talvez usando um sistema como sugerido por Tyler?)


Muito obrigado!


Michael, bem, espero ter estabelecido que um índice não pode vacilar em torno de um 2DMA para sempre. Eu diria, então, se você quisesse trocar isso, então você jogaria o dia 2 e usaria algo entre o 5-10DMA. Posso dizer-lhe que testou que a média de 5 e 6 dias também funcionou muito bem. Desta forma, quando o mercado começa a se mostrar um pouco mais, você não se machucará imediatamente com a média de 2 dias.


Você identificou um grande problema com sistemas de negociação que não têm uma vantagem de longo prazo (uma década ou mais). É fácil de dizer, # 820; I & # 8217; só trocá-lo por algum tempo & # 8230; até que ele termine de funcionar & # 8230; & # 8221;


IMO, inevitavelmente, como todos os sistemas fazem, ele entrará em uma redução, e você pensará que o sistema acaba de sair do trabalho. Em vez de continuar a negociá-lo através da redução para recuperar os lucros na próxima corrida, você ficará com perdas ao sair da negociação no pior ponto possível.


É necessária uma abordagem mais científica, mas simplesmente não sabemos exatamente como quantificar quando um sistema começa a quebrar.


Então eu digo com certeza, comece a comercializá-lo, de preferência com uma média móvel mais longa, mas seja muito honesto consigo mesmo, que provavelmente irá deixar de comercializá-lo no momento exato e, provavelmente, muito antes de ele parar de funcionar .


Nas estatísticas que eu forneci, você poderia ter uma boa idéia de quando algo começa a dar errado. Por exemplo, se a porcentagem de perda / perda cai para mais de 30 ou mais negócios.


Coisa boa. Obrigado por compartilhar.


A média móvel de 2 dias inclui o preço de fechamento de hoje (nesse caso, o sistema está apenas olhando o preço de hoje em relação ao preço de ontem) ou está atrasado para que eu vejo hoje & # 8217; perto da média móvel de dois dias?


Tenho certeza de que o idioma é claro para pessoas com mais experiência do que eu. Em caso afirmativo, peço desculpas antecipadamente.


O próximo é onde eu abro as coisas de forma alguma: algum de vocês precisa de experiência na aquisição de áreas antigas? Se você precisa fazer, o que você faria ao longo e sua escolha funcionou bem disponível para você? Existem algumas outras técnicas que um indivíduo recomenda?


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O sistema comercial mais simples que você já viu.


• A abordagem sistemática funciona melhor.


• O seguimento da tendência é muito simples.


• Aceite um conceito para explorar.


Ser um comerciante sistemático tem algumas vantagens muito agradáveis. Pode dar-lhe paz de espírito, que os comerciantes discricionários muitas vezes não têm. Depois de ter um sólido sistema de negociação a seguir, você pode agir de forma consistente, independentemente do seu estado de espírito em um dia atual ou outros fatores externos. Quando os mercados começam a se comportar mal, você sempre saberá o que você deveria fazer. Ter uma abordagem sistemática significa que você sabe com certeza razoável como seus resultados a longo prazo serão vistos. Isso vem, é claro, depois de ter feito o bom trabalho em simulações e que você pode manter as regras.


• Se o fechamento de ontem for inferior a 250 dias atrás, mantenha uma posição curta.


Uma simulação rápida do sistema de negociação acima de 2000 para o presente mostra mostra um retorno anual composto, antes de taxas, de 20% com um máximo histórico de 28%. Tem dois anos negativos, 2018 e 2017, embora 2009 seja apenas marginalmente positivo. O retorno anual médio é de 20%. O melhor de tudo, os retornos são estáveis ​​ao longo do tempo.


Aprender a pensar nos conceitos é a lição mais valiosa. Antes de começar a negociar e mesmo antes de começar a descobrir como negociar, resolver o conceito que você está tentando negociar.


O sistema de negociação mais simples do mundo.


Aqui está o sistema:


No final de cada mês,


se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% no mercado se o índice estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100% em dinheiro.


Então, se tomarmos o índice FTSE 100 como exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 estiver acima da média móvel simples de 10 meses, então,


a carteira se desloca para o mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs (estes serão o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou apostas espalhadas podem ser usados), ou nada deve ser feito se o portfólio estiver pronto em o mercado.


Por outro lado, se, no final de um mês, o FTSE 100 estiver abaixo da média móvel simples de 10 meses, então o portfólio vende os ETF e se move 100% para o caixa; se já estiver em dinheiro, nada é feito.


[NB. Ok, é possível que este não seja o sistema de comércio mais simples imaginável, mas, além de comprar e segurar, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples do que este!]


O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamante indicam as decisões tomadas no final de cada mês, seja no mercado (diamante verde) ou em dinheiro (diamante vermelho).


Em primeiro lugar, pode-se notar que o sistema manteve o portfólio no mercado em tendências elevadas e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu.


Este sistema de comércio é bem conhecido nos EUA, o que vamos ver aqui é:


Se o sistema comercial pode ser aplicado de forma lucrativa ao índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou uma média móvel de 5 meses ou 15 meses produzirá resultados superiores)?


Terminologia: usaremos SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação de média móvel simples de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc. Abaixo, analisaremos o sistema de negociação para 14 parâmetros diferentes da média móvel simples, ou seja, da SMATS (4) para SMATS (16).


Análise de desempenho.


Primeiro, vejamos a rentabilidade global da SMATS.


Proftiabilidade.


O gráfico a seguir traça os valores das carteiras SMATS para as 14 médias móveis simples diferentes (ou seja, de 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (isto é, o valor de um portfólio FTSE 100 de compra e manutenção). Todos os valores foram re-baseados para começar em 100.


No final do período de 20 anos, todas as carteiras da SMATS haviam desempenhado o FTSE 100 - exceto SMATS (5). No final do período, SMATS (10) teve o valor mais alto; embora possa ser visto que não foi consistentemente o mais lucrativo durante todo o período. Nos primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS subavaliaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fossem lançadas dentro e fora do mercado.


O quadro a seguir resume os valores finais do portfólio em 2018 após o início do sistema comercial a partir de 1995.


Em 2018, o portfólio de STATS (10) apresentou o maior valor de todas as carteiras em 269; o FTSE 100 compra e mantém o portfólio de um valor de 1999.


Analisamos a rentabilidade, consideremos agora o risco incorrido por cada carteira. Usaremos a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para o risco.


O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras ao longo do período de 20 anos.


Não surpreendentemente, o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras da SMATS foi menor devido ao fato de serem em dinheiro por parte do tempo; amplamente sua volatilidade aumentou à medida que o parâmetro do mês em média móvel aumentou.


O Sharpe Ratio combina retorno com volatilidade para fornecer uma medida comparativa de rentabilidade por unidade de risco incorrida. O objetivo da relação é responder às questões da forma: a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia?


O gráfico a seguir traça a Relação de Sharpe para as 14 carteiras. (O benchmark para o cálculo de Ratio de Sharpe foi o índice FTSE 100).


O SMATS (10) apresentou o melhor (Sharp Ratio), embora muito atrás estavam SMATS (14) e SMATS (15).


Max Drawdown.


Maximum Drawdown descreve a perda máxima de uma carteira sofrida por um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, SMATS (10) teve um valor máximo de retirada de 22,8%. Isso significa que durante o período de teste de 20 anos, o portfólio era no máximo 22,8% abaixo da água (de um alto anterior).


Francamente, o drawdown máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), uma vez que as cobranças incorrem em perdas realizadas, uma vez que as margens devem ser pagas. Em contrapartida, no caso de ações não alavancadas ou ETFs, as cobranças incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, as perdas não realizadas ainda podem ser desconfortáveis ​​e podem ter um grande impacto psicológico adverso no investidor ou comerciante.


O gráfico a seguir mostra os valores máximos de retirada para as 14 carteiras SMATS e o índice FTSE 100.


Aqui, o portfólio do SMATS (10) tinha apenas uma média relativa. As melhores carteiras (ou seja, as que apresentaram redução máxima) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16).


Freqüência comercial.


O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano para cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) negociou 36 vezes, o que representa uma média de 1,7 vezes por ano.


Como seria de esperar, o número de negociações diminui à medida que o comprimento do parâmetro do mês médio móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas começam a ganhar menos com médias móveis mais longas.


Os valores de rentabilidade acima não incluíram custos de transação, mas com os sistemas com uma média de menos de 2 transações por ano, os custos de transação não seriam significativos.


Resumo da Análise.


A tabela a seguir resume a análise acima. Os valores são codificados por cores com o verde sendo o melhor valor até o vermelho sendo o pior para cada análise.


Conclusão.


Este simples sistema móvel de negociação móvel funcionou para o FTSE 100 (ou seja, realizou o índice FTSE 100) durante o período de 20 anos. O portfólio de melhor desempenho era, de fato, SMATS (10), ou seja, a negociação usando a média móvel simples de 10 meses. Tinha a maior rentabilidade absoluta e também o Ratio Sharpe mais alto. Após SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido de SMATS (15).


Sobre o Autor System Trader Success Contributor.


Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.


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Se você quiser aprender a negociar um gráfico de preço "nu", você precisará aprender sobre duas coisas no mínimo; ação de preço e níveis horizontais. Tudo no mercado começa com uma linha horizontal; Este é o back-bone da minha abordagem comercial, bem como a abordagem comercial de muitos outros grandes comerciantes. Na verdade, comerciantes como George Soros, Warren Buffet, Jesse Livermore e outros, pagam (pagaram) atenção aos principais níveis do mercado, porque sabem que esses níveis são significativos e, portanto, podem ter um forte impacto na direção do preço .


Os níveis horizontais ajudam com o tempo e eles fornecem "áreas de valor" que podem ajudá-lo a definir seu risco, dando-lhe um nível de preço para colocar o seu stop loss além disso. Eu fui um comerciante disciplinado de níveis combinados com ação de preços por anos; provavelmente cerca de 80% dos meus negócios envolvem um nível horizontal "central" óbvio combinado com um sinal de ação de preço. Os níveis horizontais nos proporcionam uma área confluente para trocar, mas não são o único factor de confluência que procuro; mais fatores de confluência que você tem alinhando com um sinal de ação de preço melhor. No entanto, considero que os níveis horizontais são a peça de confluência "núcleo" na minha estratégia de negociação e quero mostrar a vocês alguns exemplos de como uso linhas horizontais e ação de preços para negociar os mercados. Pronto? Vamos…


Exemplos de negociação com linhas horizontais e sinais de ação de preço:


Eu ensino uma infinidade de sinais de confirmação de negociação de ações de preço no meu curso que eu combino com os níveis e a tendência, aqui são alguns exemplos de como troco sinais de ação de preços com níveis horizontais óbvios no mercado.


• Negociação de linhas horizontais em mercados de tendências com ação de preço de "pontos de balanço"


Minha maneira favorita de negociar com linhas horizontais é trocá-las em mercados de tendências a partir de pontos de swing. À medida que a tendência dos mercados, eles criam níveis horizontais à medida que eles flutuam e fluem, esses níveis são o que eu chamo de "pontos de balanço", e podemos encontrar configurações de comércio de alta probabilidade, observando a ação de preços se formando a partir desses pontos de balanço no mercado.


Observe a ilustração abaixo, observe como o mercado está em maior tendência e, quando produz novos níveis altos, ele também cria resistência quando ele se afasta desses altos, então, quando ele puxa para trás, o anterior / resistência realmente se transforma em suporte (ponto de balanço). Assim, a resistência antiga se torna um novo suporte em uma tendência de alta, e em uma tendência descendente, o antigo suporte torna-se uma nova resistência, também conhecida como pontos de balanço.


A maneira como aproveitamos esses pontos de balanço de nível horizontal é vigiar as estratégias de ação de preços que se formam perto deles enquanto o mercado se afasta. Olhe para os círculos azuis na ilustração acima, estes são os pontos de balanço em que você deseja assistir a sinais óbvios de ação de preços, então você está negociando a partir de um ponto confluente de "valor" dentro de um mercado de tendências.


• Negociação de linhas horizontais em mercados vinculados à faixa com ação de preço.


Outra excelente maneira de trocar linhas horizontais no mercado é simplesmente assistir a configurações de ação de preços que se formem perto dos limites de um mercado de alcance. Infelizmente, os mercados nem sempre tendem, como queremos, a eles, em vez disso, eles freqüentemente balançam entre suporte e resistência em uma faixa comercial. Felizmente, negociar com configurações de ação de preço simples nos permite negociar qualquer condição de mercado, então ainda podemos encontrar configurações de comércio de alta probabilidade, mesmo em condições de mercado vinculadas ao alcance.


Na ilustração abaixo, podemos ver um exemplo do que um mercado com limites de alcance pode parecer. Quando o preço obviamente está saltando para frente e para trás entre um suporte horizontal e um nível de resistência, podemos aguardar o preço para atingir um dos limites do intervalo e depois observar os sinais de ação de preço que se formam lá. Isso nos proporciona um cenário de entrada de alta probabilidade e uma estratégia de negociação muito simples. Ele também nos dá níveis óbvios para definir nosso risco e recompensa. O risco é definido apenas para além do intervalo de negociação alto ou baixo do limite em que você está entrando próximo e a recompensa é definida perto do final oposto do intervalo de negociação.


• Negociação de "área de eventos" linhas horizontais com ação de preço.


As áreas de eventos são linhas horizontais que podem ser áreas de grande probabilidade para observar configurações de ação de preço que se formam perto. Essencialmente, quando um grande evento de preço ocorre em um mercado, como uma ruptura de barra interna ou uma inversão de barra de pinos, o preço cria uma "área de eventos" nesse nível horizontal. Você notará que essas áreas de eventos são significativas a maior parte do tempo, porque o preço geralmente irá paralisar ou reverter quando as testar novamente.


Na ilustração abaixo, podemos ver um exemplo da criação de uma área de eventos, bem como a forma como poderia ser posteriormente negociada. Essencialmente, qualquer sinal de ação de preço pode criar uma área de evento se ele desencadeia um movimento substancial da área do evento / nível horizontal. No exemplo abaixo, podemos ver uma quebra de barra interna ocorreu e, em seguida, o preço voltou e voltou a testar esse nível de área de evento / horizontal. À medida que o preço re-testar a área do evento, observamos atentamente os sinais de ação de preços, já que a formação de um sinal de ação de preço em uma área de eventos é um evento de grande probabilidade.


No entanto, as áreas de eventos também nos fornecem a capacidade de entrar sem confirmação de ação de preço. Esta é uma estratégia mais avançada que eu ensino no curso de negociação de ações de preço, mas é possível entrar "cegamente" na área do evento, pois o preço volta a testá-lo, ou seja, sem confirmação da ação de preço.


• Exemplos da vida real de ação de preço de negociação em níveis horizontais.


Finalmente, eu queria mostrar a vocês um gráfico real do EURUSD e analisar sua ação de preço recente e níveis horizontais para mostrar como você poderia ter usado níveis horizontais simples com ação de preço para negociar o mercado.


1) Observe o intervalo de negociação em que o EURUSD estava em cerca de 3 meses no início deste ano. O preço estava saltando para frente e para trás entre resistência perto de 1.4550 e suporte perto de 1.4100 - 1.4000. Nós não recebemos muitos sinais nessa faixa, mas havia pelo menos três barras de pinos que se formaram com o suporte da gama em que os comerciantes poderiam ter feito muito dinheiro.


2) Em seguida, à medida que a gama de negociação se formou e as barras de pinhão desenvolvidas ao longo do suporte, obtivemos uma área de eventos formando cerca de 1,4100 - 1,4000. À medida que o preço começou a se mover mais baixo do topo do intervalo de negociação antes de que ele explodisse, ele formou uma barra de pinças longas e, em seguida, uma barra interna diretamente nesta área do evento. Assim, uma ruptura da barra de pin baixa significou uma pausa na área do evento e podemos ver um movimento significativo seguido.


3) Em seguida, podemos ver uma barra interna e uma configuração de barra de pinos que se formaram à medida que o mercado apresentava menor tendência. Essas configurações se formaram em níveis horizontais e podemos ver que resultaram em grandes movimentos para a desvantagem que proporcionaram bons rácios de recompensas de risco para comerciantes de ação de preço experientes.


No fechamento, a negociação de níveis horizontais com sinais de ação de preços é a principal técnica que uso para analisar e comercializar o mercado. É essencialmente a "base" da minha estratégia comercial e acredito que é verdadeiramente a "estratégia comercial mais simples do mundo", bem como a mais eficaz. É óbvio que os níveis horizontais são muito importantes no mercado e, ao combiná-los com minhas estratégias de ação de preço, você possui uma estratégia de negociação muito eficaz e simples. Se você quiser saber mais sobre como uso linhas horizontais e ação de preços, bem como minhas outras estratégias de negociação, confira aqui o curso de negociação de ações de preço.


Sobre a Nial Fuller.


Trade Forex Like a Sniper ... Não é uma metralhadora.


Ação de preço de negociação durante a volatilidade do mercado.


Como parar de perder o seu dinheiro no Forex Trading.


Um plano simples para melhorar de forma dramática sua negociação.


Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.


6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.


75 Comentários Deixe um comentário.


Explicação excelente e honesta. Mas precisamos de mais escrever sobre os níveis horizontais (ganância).


Muito bom senhor, obrigado.


Gud stuff para iniciantes como eu.


Obrigado pela lição, acho que vai melhorar a minha negociação. Obrigado por compartilhar sua experiência.


sua estratégia para trazer mudanças fundamentais na percepção de mim, obrigado!


Gostei bem do seu artigo. Apenas tive o meu ah ha momento antes de ler este artigo. Cheguei a algumas das mesmas conclusões. É bom ver que você está de acordo. Eu finalmente entendi sua estratégia de ação de preço simples usando os gráficos de 4 horas e diários.


Obrigado pela lição, mas eu preciso de um vídeo ou artigo sobre como configurar um comércio no gráfico 4H e Diário. Realmente gosto da sua estratégia KISS.


Você facilita a compreensão, suporte, resistência e ação de preço. Coisas boas. Aprecio seus esforços.


Melhor blog que já li.


Muito obrigado tanto pelo seu blog, faz mudanças significativas no meu comércio. Deus o abençoe.


claro, conciso, legível e significativo, mantenha-os próximos Nial.


Eu acredito em tudo o que você disse. A ação de preço é uma confirmação das tendências. Como eles dizem, a tendência é o seu amigo eventualmente.


& # 8220; Tudo deve ser feito o mais simples possível, mas não mais simples. & # 8221; - Einstein. & # 8220; Explicações mais simples são, outras coisas em igualdade, geralmente melhores do que as mais complexas & # 8221; Navalha da Occam & # 8217; s. Esta estratégia de negociação simples também funciona em prazos menores e outros instrumentos também. Material simples, mas excelente. Obrigado!


UAU! Este artigo está soprando. Ou todo seu esforço Nial eu quero dizer um GRANDE AGRADECIMENTOS.


Este é um ótimo tutorial, incrível.


Alguém neste fórum disse obrigado pelo conselho gratuito. Sim, é grátis, mas Deus sabe o quão potente é essa metodologia. Eu não sei se Soros ou Livermore desenharam linhas em seus gráficos, mas se não for Nial, eu ainda estarei conectando Macd & # 8217; s e o que não é # 8230; & # 8230; ..


Muito obrigado, Guru. Muito obrigado.


Material básico, ame o Princípio do KISS e # 8211; apontar para ele toda vez. Obrigado Nial. K :)


Nial, obrigado pela aula de hoje. Impressionante!


Ótimo artigo! Você faz todo o problema parecer tão simples e fácil. Obrigado. Tasos.


É a simplicidade e o poder de seus métodos que o torna tão fácil de entender. Você é como ZEN MASTER de negociação :)


Bem e bom, você me inspira também, entenda as formações de ação de preços muito mais. Trabalhe nos vários arranjos, cavará na compreensão da barra interna e dos sinais da barra de pin. Obrigado por fornecer esse material pertinente. Sinta-se afortunado por ter encontrado este site depois de cinco meses diligentes de estudo forex. Repetidamente, vejo que os comerciantes mais confiantes dependem firmemente da ação de preço, sua ênfase é mais uma vez, faz eco da necessidade de entender esse elemento especialmente associado ao suporte e à resistência.


Ótimo como sempre & # 8230; obrigado))


Muito bom, Nial. Não posso agradecer o suficiente por compartilhar seu vasto conhecimento e experiência. Eu só queria ter encontrado seu site antes de pagar milhares para participar de uma escola de comércio local para aprender quase exatamente as mesmas coisas.


Informações excelentes como de costume. Gostaria de ouvir.


você em resposta à pergunta sobre o uso de Fibonacci.


Além dos níveis S / R, etc.


Agradável! Agradável! Bom artigo. Tinha o meu melhor de todos os tempos (.02) diários melhores mini ontem e lucris US $ 63 durante a noite? Quando a sua negociação para & # 8220; amendoim & # 8221; Esta foi uma "batata grande" e # 8221; para mim. Te amo, seu site e configurações! Obrigado novamente! Larry.


Melhor estratégia NUNCA. Melhor estratégia EXPOSTA! Simples, mas PODEROSO. Pergunto-me como seria o seu curso de ação de preço? Mentir, eu acho. Definitivamente vou me inscrever. Deus te abençoê!


DIS IS MIND SOPLANTE. TNX. PODEMOS PERGUNTAR SE OS CLAVOS SOMOS PONTOS DE PIVOTE? EU TENHO AUTO PIVOT LINE SFTWR DAT DRAWS ON MY CHAT PIVOT. COMENTÁRIO PLS & # 8230;


Este é um artigo inestimável. Obrigado.


É bom saber que coisas simples funcionam.


Sim, o seu excelente artigo reforçou muito o conceito de níveis Horizontle e sua importância na negociação.


Eu presumo que funcionaria igualmente bem em gráficos de 8 e 4 horas.


Você está sucedido em reducin tradin para 1 + 1 Nial & # 8230; u hv sucede em creatin um sucesso em me. Thhanx Nial n Deus abençoe.


coisas boas. abordagem refrescante. é bom ver alguém pensando por si mesmo e também não gerando programas caros.


Obrigado, Nial, por um ótimo artigo. Para mim, este é o seu melhor artigo! Obrigado novamente.


Obrigado por compartilhar.


Obrigado, muito boa informação, a paciência é o meu grande problema.


Uau, você tem um bom acompanhamento, e você também me oferece um bom trabalho. Não pare o que você está fazendo.


Obrigado, esta é uma das maiores lições que recebi de você, agradeço a Deus que eu conheci você, a lição de você mudou drasticamente meu comércio e # 8230; Deus o abençoe.


Obrigado, Nial por esta melhor lição gratuita - excelente e cheia de sabedoria nela. Estou muito impressionado com seu estilo simples de ensino. A partir de hoje, vou prestar muita atenção aos níveis de PA e S / R no meu comércio - e tenho certeza (e espero) que isso me trará sucesso que me escapou até agora. Na verdade, quando eu tiver uma quantia em dinheiro na minha conta = 2 x as taxas do curso, eu vou me inscrever para ser seu aluno! Nenhuma dúvida sobre isso.


Obrigado Nial. Eu estava assistindo uma revisão no eurusd outro dia e notou quantas linhas horizontais ela usava. Obrigado por compartilhar esta lição que enriqueceu e adicionou valor à minha negociação.


Muito obrigado Nial por esses artigos semanais, espero recebê-los, pois são sempre tão informativos e inspiradores, sem BS, apenas um conhecimento sincero e sincero. Muito obrigado e por favor, fique comigo!


Great Nial artigo e obrigado pelas ilustrações com gráficos.


Uma verdadeira boa lição de atualização para mim, é realmente manter sua simplicidade.


UNHA! Obrigado por compartilhar sua valiosa experiência.


É realmente uma estratégia simples e eficaz. Eu gostei.


lendo cada LESSÃO & # 8230 ;. e aprendi muito.


RESPOSTA, AMIN MALIK.


Grandes coisas que eu vou praticar neste esforço.


muito muito útil e muito claro. Isso é incrível como você fez as negociações realmente realmente fáceis. Você tem certeza de ter um coração grande, eu não conheço muitas pessoas que vão tão longe para ajudar comerciantes novatos como eu. Muito obrigado e Deus o abençoe.


Mano! Eu realmente não sei como agradecê-lo, mas Deus certamente irá abençoá-lo por nos dar a coisa simples que a maioria dos fornecedores de produtos forex usam para espremer nossa pequena renda trabalhada. Kudos.


Espero que você esteja bem. Muito obrigado por outra lição fantástica e excelente em que você compartilhou sua visão inestimável.


Obrigado por toda sua ajuda.


Obrigado e saudações.


Obrigado por gastar o esforço para colocar um artigo enriquecedor como este. Mais uma vez, aprendi algo novo e reforçou o conceito de suporte de resistência junto com a ação de preços.


Por favor, continue a fornecer-nos um ótimo artigo como este para nos ajudar a fazer melhor neste negócio comercial.


Você expandiu para mim. Achei isso horizontal por auto descoberta. Estava ganhando dinheiro para mim, mas a emoção indisciplinada me fez não continuar a usá-lo para dominar. Obrigado por me tirar do meu sono como meu mentor.


Lição fantástica. Mantenha simples ! Obrigado. Unha!! Tudo de melhor para você!!


Agradeço ao senhor deputado por outra visão maravilhosa, a combinação destes métodos com paciência e disciplina irá garantir o sucesso.


Isso teria que ser uma das melhores lições até agora. Você faz parecer tão simples. Vou prestar mais atenção ao S / R a partir de agora.


Mais uma vez, Colin.


Depois de 18 meses de tentar encontrar uma estratégia que funcione para mim, eu a encontrei, sua. Agradeço um milhão (pips). John.


Você está absolutamente localizado. Não há nada simples.


Obrigado Nail, sou novato e novo fã de você, obrigado novamente.


Fiquei emocionado, muitos não entendem. que o ouro cai da boca ou na verdade da caneta.


Eu sou um comerciante do dia útil usando todas as suas configurações de ação de preço e obtendo sucesso dia a dia.


Tenho algumas perguntas sobre os níveis de suporte e resistência e, ou seja, # 8230; & # 8230 ;.


Pode-se usar o nível de fechamento da sessão anterior, o nível de abertura da sessão atual e o nível de preço negociado médio (ATP) da sessão atual, como níveis centrais para a negociação intra day do atual período de sessões?


Esperando sua resposta com ansiedade.


Ação de preço, juntamente com gráficos diários, usando linhas horizontais, não é muito mais simples para aplicar um conjunto & amp; Esqueça a estratégia. É tudo o que eu uso. Ter um profissional de volta é a cereja no topo do bolo.


Estou realmente impressionado com a quantidade de conteúdo atualizado que você forneceu Nial. É muito difícil manter-se. Está tudo aí, exceto.


Não há certamente nada definido e amp; Esqueça a maneira como você conduz seu negócio.


explicação clara e sabedoria concentrada. Eu acho, especialmente nos últimos meses, é muito difícil para todos os comerciantes intraday por causa de movimentos confusos e muito voláteis do mercado e é necessário usar gráficos diários. Seus artigos são meus favoritos. Continue. Obrigado.


Devo concordar com Bel & # 8211; paciência e disciplina # 8211; & # 8230; Perder hábitos comerciais negativos do ano passado, quando eu não sabia que o Action Price era realmente um grande desafio.


Grande coisa como sempre. Às vezes, lembrar-se do básico e certificar-se de que aderir a eles é uma lição de troca mais importante e valiosa do que aprender sobre o reconhecimento de padrões mais sofisticados.


Suporte / resistência de baunilha simples (níveis horizontais) e & # 8216; óbvio & # 8217; ação de preço. Você simplesmente não pode vencê-lo. (a menos que você adicione & # 8220; R & # 8221; às suas regras!)


todos os melhores & amp; Continuem com o excelente trabalho.


Obrigado pelo seu apoio Nial. Você é o melhor treinador comercial lá fora.


Eu tenho usado ação de preço, suporte e amp; resistência desde segunda-feira. Eu fiz 909 pips, quando eu só faço uma única troca por dia. Graças aos seus artigos.


Excelente lição Nial, realmente perspicaz e simples. Mas, sob a simplicidade, realmente precisamos desenvolver nossa habilidade em detectar áreas de eventos combinadas com confirmações de ação de preço. Muito obrigado e tudo de bom para você Nial, e por favor continue nos esclarecendo.


Eu me pergunto se você já usou os níveis de retração Fibonacci como peso e confirmação adicionais para esses níveis horizontais?


Eu ouvi grandes jogadores = grandes movimentos (ou seja, bancos etc) usá-los muito!


Sua explicação é sempre clara e simples. Sempre que eu abrir meu laptop, verifico se há atualizações de RSS do seu site para algum conhecimento :)


Obrigado por outro Great Artical Nial! Eu realmente gosto dos seus ensinamentos!


Você sempre consegue me manter no caminho certo.


Obrigado Nail. Boa visão.


Obrigado novamente por compartilhar sua sabedoria, experiência e conhecimento. Seus comentários diários e amp; lições comerciais constantes são inestimáveis.


Este é um ótimo artigo, é como eu estou negociando & amp; realmente funciona. A parte mais difícil é ser paciente e amp; disciplinado !!


Don & # 8217; desistir de nós, por favor continue fornecendo-nos informações :)


Outro método de comércio.


Existe uma maneira de determinar qual é o intervalo diário médio para um determinado par de moedas e, portanto, entender quais pontos de preço ele salta de forma regular?


Bom refresco em níveis horizontais. Obrigado!


Oi Nial, eu tenho um membro por mais de seis meses e eu sou um grande fã da maneira como você o explica & # 8230;


Este artigo é realmente perspicaz, e eu realmente aprecio sua paixão genuína em compartilhar suas estratégias que realmente funcionam e mais membros devem compartilhar como está trabalhando para eles também. Estou ansioso para ver muitos mais !!


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