Sistema de comércio usando canais donchian

Canais Donchian.

Os canais Donchian foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da tendência mecânica dos sistemas seguintes. As duas bandas externas são traçadas como a maior e menor baixa por um período definido, originalmente 20 dias, com a banda média opcional calculada como a média dos dois.

Sinais de negociação do canal Donchian.

O sistema só é adequado para mercados de tendências.

Regra Fourchian Four Week.

Vá por muito tempo quando o preço cruza o canal Donchian superior (o máximo de quatro semanas se forem utilizados 20 dias).

Vá curto quando o preço cruza o canal Donchian inferior.

Se negociar futuros, rotear quaisquer posições abertas para o próximo contrato no último dia do mês anterior à expiração.

O objetivo é entrar na tendência de uma fuga e acompanhar a tendência durante o maior tempo possível, evitando shakeouts.

Turtle Trading.

Curtis Faith em seu livro Way of The Turtle descreve uma variação do sistema Donchian usado pelos lendários Turtle Traders.

Digite por muito tempo quando o preço cruza acima do canal Donchian superior de 20 dias e saia quando o preço penetra em um canal Donchian inferior de 10 dias.

Digite curto quando o preço cruza abaixo do canal Donchian inferior de 20 dias e saia quando o preço penetra no canal Donchian superior de 10 dias.

Use a média móvel exponencial de 25 dias / 350 dias como um filtro de tendência. Vá longo apenas se o EMA de 25 dias estiver acima da média móvel exponencial de 350 dias e vá curto apenas quando abaixo do EMA de 350 dias.

O sistema também usa paradas de arranque ATR com um múltiplo de 2. Faith, no entanto, demonstra que a substituição do canal Donchian de 10 dias e ATR pára com uma saída baseada em tempo simples, onde todos os negócios são encerrados após 80 dias (16 semanas) atinge resultados semelhantes - sem perdas de parada.

O Goldman Sachs exibe as configurações da Turtle Trading para um canal de alta tendência, 20 dias superior e 10 dias de canais Donchian, com média móvel exponencial de 63 dias como filtro de tendência adicional.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

Vá longo [L] quando o preço cruza acima do canal Donchian superior, enquanto acima da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza o canal Donchian inferior Go long [L] quando o preço se recupera acima da saída do canal Donchian superior [X] quando o preço cruza abaixo do canal inferior.

Configuração do canal Donchian.

A configuração padrão para ambos os canais Donchian é de 20 dias. A linha do meio é opcional.

Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.

Compare as nossas visualizações de mercado.

Donchian Channel Formula.

A banda superior é calculada como a maior alta para o período selecionado. A banda inferior é calculada como a mais baixa baixa para o período selecionado. O período selecionado não inclui o dia em que a banda é plotada (caso contrário, a banda nunca será cruzada). Por exemplo, os Canais Donchian de 20 dias são hoje os mais altos e baixos mais baixos nos 20 dias de negociação anteriores. A linha do meio é calculada como (Upper Band + Lower Band) / 2.

Avaliação do canal Donchian.

Donchian Channels e Aroon Oscillator dão sinais idênticos. Aroon registra 100% quando o preço quebra o Canal Donchian. Os leitores devem escolher o formato com o qual eles se sentem mais à vontade.

Donchian Breakout Trading System.

O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que O Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.

Explicado o sistema Donchian Breakout System.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios.

O Sistema Donchian se dedica a descobertos similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada com base no alcance real médio (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias.

Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD.

O próprio MACD é a Média de Movimento Curta menos a Média de Movimento Longo. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Negociando com canais Donchian.

Introdução.

O Canal Donchian é um indicador técnico desenvolvido no início da década de 1970. Primeiro, foi chamado de Moving Channel, e mais tarde foi renomeado após o seu criador Richard Donchian. Este indicador mede o grau de volatilidade do mercado com base em um determinado intervalo de preços usando baixas e altas recentes. O canal Donchian é desenhado como duas linhas, entre as quais o preço flutua. Os sinais de venda ou compra são formados quando o preço quebra a borda do canal inferior ou superior, respectivamente. O autor recomendou desenhar o canal usando a faixa de preço igual a 20 (um número médio de dias úteis em um mês) e o prazo D1.

Princípio da Operação e Aplicação do Canal Donchian.

Não reiniciarei a roda e não criarei outra implementação de programa desse indicador. Eu decidi usar sua modificação do sistema Donchian Channels, que caracteriza perfeitamente o estilo de negociação com base neste sistema. Na Fig. 1, candelabros rosa e azul mostram as áreas onde as bordas do canal são quebradas, a entrada no mercado é suposta nestes locais.

Figura 1. Princípios operacionais e pontos de entrada baseados no Canal Donchian.

Preste atenção às áreas vermelhas marcadas no gráfico. Eles indicam a principal desvantagem do canal Donchian - os chamados falhas falsas, após o que o preço rola de volta ao seu alcance. Portanto, entrar no mercado usando apenas o Canal Donchian sem confirmação adicional seria imprudente. Para ter uma compreensão mais clara da idéia do indicador, vamos analisar os parâmetros e a implementação desta modificação:

O período de média é a faixa de preço usada. Tipo de extrema significa o tipo de valores de preço utilizados nos cálculos. Uma configuração clássica é usada por padrão, o que significa usar valores altos e baixos do castiçal. A mudança horizontal na barra significa deslocar o canal.

Permitam-nos enfatizar em tipos extremos, pois nesta modificação não só alta e baixa podem ser usados. Abaixo estão as possíveis opções e a implementação do software:

HIGH_LOW é a aplicação clássica do candlestick Highs and Lows. HIGH_LOW_OPEN - nesta interpretação, a borda do canal superior é desenhada com base no valor médio entre o preço aberto e os máximos do candelabros na faixa de preço selecionada. Os mínimos do castiçal são usados ​​para a borda inferior. HIGH_LOW_CLOSE - a borda do canal superior é desenhada com base no valor médio entre o preço de fechamento e os máximos do candlestick na faixa de preço selecionada. Os mínimos do castiçal são usados ​​para a borda inferior. OPEN_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços mais altos abertos na faixa de preço selecionada, e os mais baixos são usados ​​para a borda inferior. CLOSE_HIGH_LOW - a borda superior é desenhada com base nos preços de fechamento mais altos na faixa de preço selecionada, e os mais baixos são usados ​​para a borda inferior.

A listagem de implementações de diferentes tipos de valores extremos está disponível abaixo:

Desenvolvendo um Sistema de Negociação.

Ao desenvolver uma estratégia, precisamos ter em conta não apenas falhas falsas, mas também o fato de que o canal Donchian é usado com mais freqüência nas estratégias de tendências. O sinal de entrada é formado pela fuga do canal, portanto, para eliminar saídas falsas fora dos limites do canal, precisamos usar pelo menos um indicador de tendência para a confirmação do sinal. Também precisamos determinar as condições exatas para entrada, gerenciamento de posição aberta, saída e gerenciamento de dinheiro. Vamos formular as condições acima.

1. Um sinal de confirmação.

O objetivo do artigo não é apenas mostrar exemplos de negociação com base em canais Donchian, mas também analisá-los em termos de "capacidade de sobrevivência" nos mercados modernos. Portanto, vamos selecionar alguns indicadores de confirmação. Cada um desses indicadores formará um tandem com o Canal Donchian. Assim, obtemos várias estratégias de negociação com base na estratégia subjacente analisada. Para criar tandems, selecionei três sinais de confirmação dos seguintes indicadores:

Índice médio de movimento direcional (ADX). Uma combinação desse sinal nos permitirá avaliar o estado e a força da tendência atual, e depois entrar no mercado após a fuga das bordas do canal. Convergência / Divergência média móvel (MACD). O MACD monitorará a tendência atual. Quando o preço rompe as fronteiras do canal, verificamos se esta fuga está na direção do mercado ou é um pico de preço acidental (uma falha falsa). A terceira confirmação será gerada por dois indicadores: Velocidade média (a velocidade média de mudança de preço em pontos / min) e X4Period_RSI_Arrows (um indicador de semáforo composto por quatro RSIs com períodos diferentes).

2. Formalizando sistemas de negociação.

Precisamos encontrar parâmetros comuns para essas três estratégias: vamos selecionar-as de modo a fornecer o período de teste máximo possível. Portanto, permitamos definir os parâmetros que serão controlados durante o teste:

Prazo . A opção de seleção do período nos permitirá testar as estratégias em diferentes períodos de tempo, que podem caracterizar fases específicas do mercado, incluindo fraco movimento e correção, bem como tendências longas, o que pode ser óbvio em períodos mais altos. Gerenciamento de dinheiro . Várias opções de dimensionamento de posição dependendo dos resultados do comércio nos permitirão revelar se o re-investimento é eficiente ou se é mais conveniente trocar um lote fixo. Gestão de Posição Aberta. Várias opções de gerenciamento de uma posição aberta nos ajudarão a determinar o lucro como a porcentagem do atual movimento favorável que podemos consertar. Parâmetros do indicador. O teste de estratégias selecionadas em diferentes modos nos ajudará a encontrar parâmetros ótimos, com os quais o nosso sistema será eficiente, além de detectar parâmetros que possam tornar o nosso sistema não lucrativo.

Em seguida, precisamos formular condições de entrada para nossas estratégias comerciais:

# 1. Donchian Channel + ADX.

Condições para o sistema:

O preço quebra o limite superior ou inferior do canal Donchian. A linha principal da força da tendência ADX deve estar acima do nível ADX pré-definido. Se o preço rompe a borda do canal para cima, a linha DI + deve estar acima de DI-. DI - deve estar acima de DI +, se for para baixo.

Figura 2. Condições de entrada no mercado da estratégia Donchian channel + ADX.

# 2. Canal Donchian + MACD.

Condições para o sistema:

O preço quebra o limite superior ou inferior do canal Donchian. Além disso, o valor do histograma está acima de zero e acima da linha de sinal para compra. O valor do histograma está abaixo de zero e abaixo da linha de sinal para venda.

Fig.3. Condições de entrada no mercado da estratégia Donchian channel + MACD.

# 3. Donchian Channel + (Velocidade média e X4Period_RSI_Arrows).

Aqui estão as condições do sistema:

O preço quebra o limite superior ou inferior do canal Donchian. O valor da Velocidade Média deve ser maior que 1, e o RSI do semáforo deve marcar pelo menos 2 pontos acima do candelabro para vender ou abaixo do castiçal para comprar.

Fig.4. Condições de entrada no mercado da estratégia Donchian channel + (Velocidade média e X4Period_RSI_Arrows)

Implementando uma Estratégia de Negociação.

Para a conveniência de testes e otimização, todos esses tipos de estratégias serão implementados em um Expert Advisor. Os parâmetros EA fornecerão uma seleção de quatro estratégias:

Donchian - uma estratégia de breakout usando apenas o canal de Donchian. Donchian_ADX - uma estratégia com o indicador de força de tendência ADX usado como um filtro. Donchian_MACD - uma estratégia com o oscilador MACD usado como um filtro. Donchian_AvrSpeed_RSI - uma estratégia com a taxa de variação de preço e o RSI do semáforo com diferentes períodos usados ​​como o filtro.

Em seguida, declaramos tipos de valores extremos utilizados para o canal Donchian, que queremos testar:

Além disso, o Consultor Especial fornecerá a possibilidade de usar três sistemas de gerenciamento de dinheiro:

FREEMARGIN - calculando o lote básico com base na margem livre. BALANÇO - cálculo do lote com base no saldo atual. LOTE - lote fixo. É um lote básico especificado manualmente.

As posições abertas serão geridas por um sistema baseado no Universal Trailing Stop Expert Advisor. Com base nisso, a classe CTrailing foi desenvolvida, que está localizada no arquivo Trailing. mqh.

Os métodos de gerenciamento de posição e os parâmetros de entrada são dados abaixo:

Para uma exibição mais conveniente dos parâmetros selecionados durante o teste visual e a operação de demonstração, adicionei um painel usando as informações fornecidas nas séries de Interfaces Gráficas. Fornece o tipo principal de configurações selecionadas:

Tipo de estratégia Tipo de parada final Tipo de gerenciamento de dinheiro Tome perda de lucro e lucro.

Para a exibição, a classe CDonchianUI foi desenvolvida, que está disponível no arquivo DonchianUI. mqh. Se desejar, você pode adicionar seus próprios valores. O painel é mostrado na Fig. 5.

Fig.5. Painel de informações com os modos principais de Expert Donchian.

Antes de iniciar o teste, precisamos determinar suas condições. As condições básicas estão resumidas na tabela abaixo:

O Expert Advisor é apresentado no formato 4-em-1, portanto não há necessidade de descrever a mais ampla escolha de todas as combinações possíveis de configurações. Deixe-nos selecionar os principais blocos de configurações, que serão combinados durante o teste, e alguns parâmetros individuais desses blocos serão otimizados. Para uma melhor compreensão, a tabela abaixo fornece os modos Expert Advisor que serão alterados durante o teste:

Vou explicar por que apenas 2 modos são usados ​​para o Gerenciamento de Dinheiro: durante o teste, o depósito será carregado somente por nosso Consultor Especialista, e somente uma posição existirá por vez, então os modos de margem de Equilíbrio e Livre serão realmente os mesmos.

1. A estratégia de comércio do canal Donchian.

Começamos com a estratégia usando canais puramente Donchian.

Fig. 6. A estratégia comercial de Donchian no EURUSD.

Durante o teste estratégico e a otimização no EURUSD, fizemos as seguintes conclusões:

No intervalo dado, os melhores resultados foram obtidos no M30-H1. O período de operação do indicador foi configurado para 10-12. Em termos do preço utilizado, os melhores resultados foram obtidos no modo CLOSE_HIGH_LOW. A eficiência da função de parada final foi muito baixa em comparação com o modo sem ela. A conclusão geral: uma estratégia baseada apenas no canal de Donchian comportou-se como uma estratégia de tendência clássica, com uma série de negócios rentáveis ​​durante movimentos de mercado fortes.

Em comparação com o par de moedas, o teste dos futuros GOLD-6.17 com o mesmo período e prazos - M30-H1, produziu melhores resultados.

Fig.7. A estratégia de negociação de Donchian no GOLD-6.17.

2. O canal Donchian e a estratégia de negociação da ADX.

Depois de testar a estratégia com o ADX usado para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:

A EA executou menos negócios, o que era esperado. O melhor prazo de trabalho foi novamente M30. A porcentagem de negócios lucrativos foi maior. O período efetivo do canal era 18 e o período ADX era 10. Mais uma vez, o preço mais efetivo para o canal era CLOSE_HIGH_LOW.

Fig.8. Estratégia de negociação Donchian + ADX no EURUSD.

O teste em futuros mostrou que no horário H1, com o período do canal Donchian igual a 10 e período ADX igual a 8, os resultados são semelhantes à estratégia anterior. Novamente, os melhores resultados foram obtidos ao desenhar o canal com base nos preços Fechar.

Fig.9. A estratégia de negociação Donchian + ADX no GOLD-6.17.

3. O canal Donchian e a estratégia de negociação MACD.

Depois de testar a estratégia com o MACD usado para filtrar os sinais do canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões:

Mais uma vez, os melhores resultados foram obtidos no período H1. Alterar os parâmetros MACD não teve nenhum efeito sério.

Figura 10. Estratégia de negociação Donchian + MACD no EURUSD.

Quando testado com futuros, o melhor resultado foi obtido com o período do canal Donchian igual a 10, como na estratégia anterior. Uma versão com a função de parada final foi mais eficiente do que sem ela.

Fig.11. A estratégia de negociação Donchian + MACD no GOLD-6.17.

Antes de prosseguir para a próxima estratégia com um filtro complexo, devemos elaborar uma conclusão intermediária com base nas estratégias acima, usando indicadores clássicos. Não houve muita diferença entre as estratégias testadas em EURUSD. No entanto, os filtros ADX e MACD reduziram o número de entradas de mercado e aumentaram o resultado final. Em conexão com as especificidades do mercado de futuros e sua volatilidade, que difere muito dos pares de moeda, a filtragem de sinais Donchian não forneceu mudanças. No entanto, os resultados totais em futuros foram muito melhores em comparação com o par de moedas.

4. O Canal Donchian e Velocidade Média + X4Period_RSI_Arrows.

Ao otimizar a estratégia do canal Donchian combinado com o filtro complexo, confirmamos as conclusões sobre o uso da estratégia em diferentes condições de negociação. Devido à baixa volatilidade dos futuros, a seletividade desta estratégia era muito alta.

Fig.12. Donchian + Velocidade média + X4Period_RSI_Arrows em EURUSD.

Depois de testar o sistema comercial baseado no canal Donchian, fizemos as seguintes conclusões e notas sobre os recursos da estratégia:

A negociação com base no canal se comporta como uma estratégia clássica que segue a estratégia e pode ser melhorada usando filtros adicionais. Os resultados dos testes foram melhores no mercado de futuros. Ao contrário do cálculo clássico das bordas do canal com base em Highs e Lows, o CLOSE_HIGH_LOW (fechar preços) mostrou melhores resultados. Isto está conectado com o símbolo de teste - o mercado EURUSD é caracterizado com picos de preços sob a forma de sombras longas. Esses picos distorcem as fronteiras dos canais, enquanto os preços baixos tendem a ser mais objetivos. Além disso, os melhores resultados foram obtidos nos prazos М30 - H1, não diários. E o período efetivo varia de 10 a 20 candelabros.

Conclusão.

O arquivo anexado abaixo contém todos os arquivos descritos corretamente classificados em pastas. Para uma operação correta, você deve salvar a pasta MQL5 no diretório raiz do terminal. Também usamos uma biblioteca de interface gráfica EasyAndFastGUI, que está disponível no artigo relacionado.

Programas usados ​​no artigo:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Day Trading com canais Donchian.

Compreender e negociar estratégias do canal Donchian.

Os canais Donchian são úteis para destacar as tendências, bem como períodos variáveis ​​durante o dia de negociação. Várias estratégias foram desenvolvidas com base em canais de Donchian, e são discutidas abaixo, mas os comerciantes de dias também podem apresentar suas próprias estratégias, pois o indicador é versátil e pode ser interpretado de maneiras diferentes.

O canal Donchian, criado por Richard Donchian, traça uma linha no preço alto e baixo durante um período de tempo definido, normalmente 20 barras de preços.

Ao aplicar o indicador a um gráfico, as linhas formam um canal em torno do preço atual. Existe também a opção de adicionar uma terceira linha entre as linhas superior e inferior. Esta faixa média é uma média das linhas de canal superior e inferior.

O indicador funciona em todos os cronogramas, como gráficos de um minuto ou cinco minutos, e pode ser aplicado a mercados de divisas, ações, opções ou futuros.

Como calcular canais Donchian.

As bandas superior e inferior são plotadas nos pontos de preço mais altos e mais baixos durante um determinado número de períodos, como 20 barras de preço.

O indicador não inclui a barra de preço atual no cálculo. Em outras palavras, se você optar por aplicar o indicador com mais de 20 barras de preço, as bandas são calculadas e plotadas com base nas 20 barras de preços anteriores.

Por exemplo, suponha que um comerciante esteja usando um gráfico de um minuto e o preço mais alto para estoque nos últimos 20 minutos foi de US $ 125,50. O preço mais baixo nos últimos 20 minutos foi de US $ 125.

O indicador desenhará uma linha superior em US $ 125,50 e uma linha inferior em US $ 125. Se uma banda média for adicionada, ela é desenhada em US $ 125,25.

Este gráfico mostra os canais Donchian aplicados a um gráfico de estoque de um minuto.

Day Trading Strategies para canais Donchian.

Incorporar Canais Donchian em sua negociação usando estratégias planejadas por outros, como as discutidas abaixo.

Ou, venha com suas próprias estratégias testando o indicador em uma conta demo.

Os canais são frequentemente utilizados como uma forma de inserir tendências potencialmente emergentes.

Compre quando o preço se move acima da linha superior do canal. Venda curta quando o preço cai abaixo da linha inferior do canal. As técnicas de entrada tentam capitalizar as tendências ascendentes emergentes e as tendências descendentes, respectivamente. Considere sair se o preço chegar ao meio da banda ou ao lado oposto do Canal Donchian após a entrada.

Aqui estão as variações da estratégia básica descrita acima:

Nem todos os movimentos acima da banda superior, ou caem abaixo da faixa inferior, garantem um comércio. Adicione um filtro de comércio, como uma média móvel, para ajudar a destacar a tendência. Apenas faça negócios longos se o preço estiver acima da média móvel, e apenas faça negócios curtos se o preço estiver abaixo da média móvel. Durante uma tendência abrupta constante, o preço pode voltar para a banda inferior. Esta também é uma área potencial para comprar, uma vez que a tendência geral está em alta. Durante uma tendência de queda constante, o preço pode voltar para a banda superior. Enquanto a tendência estiver baixa, trocas curtas podem ser tomadas perto da banda superior. O meio da banda também pode ser usado para esses sinais de comércio. Use um canal Donchian para períodos mais longos, como o período 20, e use um período menor, como 15, para as saídas. Ter dois conjuntos de Canais Donchian na tela pode fazer parecer paralisado, então aplique cores diferentes aos diferentes canais para distingui-los um do outro. Compre quando o preço sobe acima da faixa superior do canal de período mais longo (20) e saia quando o preço cai abaixo da faixa inferior do canal do período mais curto (15). Venda curta quando o preço cai acima da faixa mais baixa do canal do período mais longo e saia quando o preço sobe acima da faixa superior do canal do período mais curto.

Jogue com as configurações do indicador para encontrar parâmetros que se alinhem com o mercado que você está negociando. Os canais podem ajudar a isolar quando tendências potenciais estão começando ou terminando. Nenhum indicador funciona bem o tempo todo. Às vezes, o mercado se move de lado, e esses dias os sinais de tendência produzidos pelo indicador não são lucrativos.

O comércio bem sucedido sempre se resume a testar estratégias antes de usá-las com capital real. Estabeleça uma estratégia, teste-a em muitos negócios e dias em uma conta demo, então comece a usar o capital real se a estratégia produz lucros consistentes durante esse período.

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Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.

Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.

O canal Donchian é um indicador de tendência que tem sido amplamente utilizado pelos infames comerciantes de tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente nos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com uma faixa de 20 dias onde marca os altos e baixos de um período de 20 dias.

Clique para ampliar.

Normalmente, um comerciante procuraria um intervalo bem definido e depois aguardaria que o preço subisse para um lado para um gatilho de entrada comercial. Mas, há mais para os canais de Donchian e vamos discutir como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição de tendência.

Melhores sinais de entrada em 2 passos com o Canal Donchian.

Passo 1 - encontrando grandes vazamentos de impulso.

Claro, nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira captura de tela abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falsos breakouts foram marcados com um vermelho (x) e bem sucedido breakouts com um tiqueiro verde.

Clique para ampliar.

À primeira vista, é evidente que existe uma quantidade significativa de falhas falsas quando o impulso não está apoiando o movimento. No primeiro passo, adicionamos o indicador de força e impulso RSI para filtrar os breakouts de baixo impulso, que geralmente são falhas falsas. Nos próximos passos, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.

Clique para ampliar.

Dica: se você é um comerciante de reversão ou fale breakouts, combinando o canal Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo no seu arsenal de negociação. A falta de impulso ou divergências pode sinalizar falhas falsas, se seguidas por falha no intervalo.

Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.

No próximo passo, adicionamos uma média móvel a longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtro que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria fugas para o lado positivo; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você apenas procura fugas curtas.

O uso de médias móveis como um filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.

A captura de tela abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida e, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi significativamente melhorada. Existem apenas 3 sinais falsos e, no próximo passo, mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.

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Esses são apenas dois exemplos de como a adição de ferramentas e indicadores comerciais pode ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas de negociação e conceitos que suportam seu estilo de negociação e objetivo, a fim de filtrar entradas de baixa probabilidade.

Dimensionamento de posição para fuga e seguimento de tendências.

Agora que você tem uma melhor compreensão sobre como melhorar a qualidade dos sinais comerciais, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes que se deslocam e seguem as tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.

"Scaling in" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir primeiro uma quantidade fracionada do tamanho da posição pretendida e, à medida que o preço se move em seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova sua perda de parada para proteger seus lucros até agora.

Existem dois grandes benefícios da escala em:

Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não atingiu a posição total. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho de posição máximo e capitaliza totalmente nas negociações vencedoras.

A captura de tela abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos falsos sinais poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que as fugas bem-sucedidas muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria conseguido escalar completamente, o fracasso fracassado falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantidade.

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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor.

Embora este artigo não seja apenas para mostrar-lhe como usar o indicador do canal Donchian, ele também tem uma outra mensagem: você deve estar consciente do seu estilo de negociação e construir sua abordagem em torno de seus objetivos. Como comerciante que segue e segue a tendência, procure ferramentas de impulso e sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e a filtrar negócios com uma menor probabilidade. Por outro lado, se você desaparecer de falhas, procure ferramentas que o ajudem a identificar movimentos baixos de preços de impulso em áreas de preços de alto impacto.

E dar um passo adiante e olhar além de gerar sinais de entrada; estrutura seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir os conselhos genéricos.

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